Senior Quantitative Analyst - Interest Rate Pricing Models

Façonnez l'avenir de la tarification des taux d'intérêt en développant des modèles quantitatifs sophistiqués et en transformant les mathématiques financières complexes en solutions robustes et concrètes.
Analyste Quantitatif Senior - Modèles de Tarification des Taux d'Intérêt
Description du poste :
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Concevoir, développer et mettre en œuvre des modèles de tarification des taux d'intérêt robustes couvrant un large éventail de produits liés aux taux d'intérêt.
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Contribuer au développement et à la mise en œuvre d'une bibliothèque complète de tarification des taux d'intérêt, en garantissant précision, performance et évolutivité.
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Collaborer étroitement avec les équipes de trading, de gestion des risques et informatiques pour traduire les exigences métier en solutions quantitatives efficaces.
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Prendre en charge la mise en œuvre pratique des modèles de tarification, depuis le concept initial et le développement jusqu'aux tests et au déploiement en production.
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Veiller à ce que les méthodologies de tarification soient techniquement solides, fiables et alignées sur les besoins métier.
À propos du client :
Notre client est une institution suisse de gestion de patrimoine de premier plan, dotée d'une forte présence internationale et d'une réputation pour la fourniture de solutions financières sophistiquées. Alliant expertise financière et innovation technologique, l'organisation offre un environnement dynamique et collaboratif où les spécialistes quantitatifs contribuent directement au développement de produits financiers avancés et de capacités de tarification.
Exigences :
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Master ou doctorat dans un domaine quantitatif tel que les mathématiques, la physique, l'ingénierie, la finance quantitative ou une discipline apparentée.
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Expérience professionnelle avérée dans le développement et la mise en œuvre de modèles de tarification des taux d'intérêt au sein du secteur bancaire, des services financiers ou du conseil.
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Solides compétences en programmation dans au moins un langage compilé ; une expérience avec Scala ou l'écosystème Java est un atout majeur.
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Connaissances solides en mathématiques financières, calcul stochastique et cadres modernes de modélisation des taux d'intérêt.
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Esprit pratique et orienté vers la mise en œuvre, avec la capacité de traduire des concepts quantitatifs complexes en solutions prêtes pour la production.
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Excellentes compétences analytiques et en résolution de problèmes, combinées à un style de travail proactif et autonome.
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Excellentes compétences en communication en anglais ; l'allemand est un avantage.